▶ 주식·채권 동반하락에 미 연기금 최대 규모
미국 최대 연기금인 캘리포니아주 공무원연금(CalPERS·캘퍼스)이 13년 만에 처음으로 연간 기준 투자 손실을 기록했다고 밝혔다.
월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신에 따르면 캘퍼스는 20일 홈페이지에 올해 6월 말 끝난 2022년 회계연도의 자산운용실적을 공개했다.
이에 따르면 캘퍼스는 이번 회계연도 연간 투자수익률이 -6.1%로, 세계 금융위기 여파가 있었던 2009년(-23.4%) 이후 13년 만에 손실을 봤다. 니콜 뮤지코 캘퍼스 최고투자책임자(CIO)는 이에 대해 “전통적인 다각화 전략이 예상보다 덜 효과적이었다”며 이는 “상장 주식과 채권이 동반 하락했기 때문”이라고 말했다.
캘퍼스는 주식 부문에서 -13.1%, 채권에선 -14.5%의 수익률을 기록했다. 단, 사모투자에서 21.3%, 부동산에선 24.1% 수익을 냈다.
캘퍼스의 총자산은 18일 현재 4,420억 달러로, 지난해 말 5,020억 달러에서 600억 달러 감소했다. 지난 5년간 연평균 수익률은 6.7%로, 장기 연수익률 목표치인 6.8%에 근소하게 미치지 못했다.
미국 연기금들은 2008년 세계 금융위기 이후 장기간 이어진 주식시장 호황 덕분에 막대한 부를 쌓을 수 있었다. 지난해 연기금 수익률 중간값이 27%에 육박해 최근 30년 사이 최고치를 기록하기도 했다.
하지만 올해 상황은 만만치 않다. 국제 신용평가사 무디스에 따르면 미국 연기금들은 이번 회계연도에 두 자릿수 손실을 보여 지난해 이익을 대체로 상쇄할 것으로 전망됐다. 연기금의 총자산은 2020년 수준으로 감소할 것으로 예상됐다.
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